Normalmente para poder probar algunas cosas en Visual Studio .NET, necesariamente debes crear un proyecto y guardarlo en una determinada ubicación, aún cuando sabes que difícilmente vuelvas a mirar lo que hiciste.
Buscando la forma de tener proyectos temporales, encontré esta parte de la documentación:
Para habilitar los proyectos temporales en el entorno de desarrollo
- En el menú Herramientas, seleccione Opciones.
- Expanda el nodo Proyectos y soluciones y seleccione el nodo General.
- Asegúrese de que la opción Guardar nuevos proyectos al crearlos no está seleccionada.
- Haga clic en el botón Aceptar.